A maximum principle for fully coupled forward–backward stochastic control systems with terminal state constraints
A maximum principle for fully coupled forward–backward stochastic control systems with terminal state constraints
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具有终端状态约束的全耦合前向-后向随机控制系统的极大值原理
DOI：
10.1016/j.jmaa.2013.05.013
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发表时间：
2013-11
影响因子：
1.3
通讯作者：
Qingmeng Wei
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Shaolin Ji;Qingmeng Wei
研究了一类随机最优控制问题，其中被控系统由一个完全耦合的正倒向随机微分方程描述，而前向状态在终端时刻被约束在一个凸集内.通过引入一个等价的后向控制问题，利用终端变分方法得到了一个随机最大值原理。应用于金融市场和状态约束随机线性二次控制模型中的效用优化问题进行了研究。
We study a stochastic optimal control problem where the controlled system is described by a fully coupled forward–backward stochastic differential equation (FBSDE), while the forward state is constrained in a convex set at the terminal time. By introducing an equivalent backward control problem, we use terminal variation approach to obtain a stochastic maximum principle. Applications to the utility optimization problem in the financial market and state constrained stochastic linear quadratic control models are investigated.
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DOI：
--
发表时间：
1999-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Yong;X. Zhou
通讯作者：
J. Yong;X. Zhou
影响因子：
1.4
作者：
Shaolin Ji;S. Peng
通讯作者：
Shaolin Ji;S. Peng
影响因子：
1.1
作者：
C. Bernard;Shaolin Ji;Weidong Tian
通讯作者：
C. Bernard;Shaolin Ji;Weidong Tian
影响因子：
1.6
作者：
T. Bielecki;Hanqing Jin;S. Pliska;X. Zhou
通讯作者：
T. Bielecki;Hanqing Jin;S. Pliska;X. Zhou
DOI：
10.1137/080739781
发表时间：
2009-11
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
作者：
B. Øksendal;A. Sulem
通讯作者：
B. Øksendal;A. Sulem