Preservation of quadratic invariants of stochastic differential equations via Runge–Kutta methods
Preservation of quadratic invariants of stochastic differential equations via Runge–Kutta methods
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通过龙格-库塔方法保持随机微分方程的二次不变量
DOI：
10.1016/j.apnum.2014.08.003
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发表时间：
2015
影响因子：
2.8
通讯作者：
Peng Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Jialin Hong;Dongsheng Xu;Peng Wang
本文给出了随机Runge-Kutta（SRK）方法保持二次不变量的条件。证明了保二次不变量的SRK方法是辛的。基于收敛阶条件和保二次不变量条件，利用计算机代数分别构造了强收敛阶和弱收敛阶的保二次不变量SRK格式.数值实验验证了理论分析的正确性，并显示了格式的优越性.
In this paper, we give conditions for stochastic Runge–Kutta (SRK) methods to preserve quadratic invariants. It is shown that SRK methods preserving quadratic invariants are symplectic. Based on both convergence order conditions and quadratic invariant-preserving conditions, we construct some SRK schemes preserving quadratic invariants with strong and weak convergence order with the help of computer algebra, respectively. Numerical experiments are executed to verify our theoretical analysis and show the superiority of these schemes.
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DOI：
10.1137/110846609
发表时间：
2012-06
期刊：
SIAM J. Sci. Comput.
影响因子：
--
作者：
A. Abdulle;David Cohen;G. Vilmart;K. Zygalakis
通讯作者：
A. Abdulle;David Cohen;G. Vilmart;K. Zygalakis
DOI：
10.1016/j.mcm.2006.12.009
发表时间：
2007-09
期刊：
Math. Comput. Model.
影响因子：
--
作者：
Jialin Hong;R. Scherer;Lijin Wang
通讯作者：
Jialin Hong;R. Scherer;Lijin Wang
影响因子：
2.4
作者：
A. Rössler
通讯作者：
A. Rössler
DOI：
--
发表时间：
1995
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
P. Kloeden;E. Platen
通讯作者：
P. Kloeden;E. Platen
DOI：
10.1002/(sici)1521-4001(199906)79:6
发表时间：
1999-06
影响因子：
2.3
作者：
R. Agarwal;D. O’Regan
通讯作者：
R. Agarwal;D. O’Regan