Simulation of conditioned diffusion and application to parameter estimation
Simulation of conditioned diffusion and application to parameter estimation
复制标题
条件扩散的模拟及其在参数估计中的应用
DOI：
10.1016/j.spa.2006.04.004
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发表时间：
2006
影响因子：
1.4
通讯作者：
Ying Hu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
B. Delyon;Ying Hu
在本文中，我们提出了一些算法模拟的分布的某些扩散条件的一个端点。我们证明了条件分布相对于另一个易于模拟的扩散分布是绝对连续的，并明确给出了密度的公式。作为应用，给出了Duffing-Van der Pol振子参数估计的一个例子。
In this paper, we propose some algorithms for the simulation of the distribution of certain diffusions conditioned on a terminal point. We prove that the conditional distribution is absolutely continuous with respect to the distribution of another diffusion which is easy for simulation, and the formula for the density is given explicitly. An example of parameter estimation for a Duffing–Van der Pol oscillator is given as an application.