New test statistics for hypothesis testing of parameters in conditional moment restriction models
New test statistics for hypothesis testing of parameters in conditional moment restriction models
复制标题
用于条件矩限制模型中参数假设检验的新检验统计量
DOI：
10.1080/03610926.2018.1472775
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发表时间：
2019-03
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zhou Yan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chen Ziqi;Zhou Yan
Based on the difference in the objective function proposed by Dominguez and Lobato between the unconstrained and constrained estimators, a simply test is proposed for hypothesis testing of parameters in conditional moment restriction models. This test is guaranteed to be consistent. The asymptotic distribution of the proposed test statistic is proved to be a linear combination of independent random variables under the null hypothesis. In the simulation study, the power of the proposed test is larger than that of the GMM based test under the alternative hypothesis.
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DOI：
10.2139/ssrn.1477886
发表时间：
2009-09
期刊：
Econometrics: Econometric & Statistical Methods - General eJournal
影响因子：
--
作者：
Joseph P. Romano;A. Shaikh;Michael Wolf
通讯作者：
Joseph P. Romano;A. Shaikh;Michael Wolf
DOI：
10.2307/3616746
发表时间：
1980-05
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Patrick Billingsley
通讯作者：
Patrick Billingsley
影响因子：
6.1
作者：
Manuel A. Domínguez;Ignacio N. Lobato
通讯作者：
Manuel A. Domínguez;Ignacio N. Lobato
影响因子：
4.5
作者：
R. Sherman
通讯作者：
R. Sherman
DOI：
10.1007/978-0-387-93839-4_1
发表时间：
2009
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Keener
通讯作者：
R. Keener