Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model
Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model
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马尔可夫调制跳跃扩散模型下的巨灾股票看跌期权的定价和对冲
DOI：
10.3934/jimo.2015.11.493
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发表时间：
2014-09
影响因子：
1.3
通讯作者：
XIAONAN SU
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
WEI WANG;LINYI QIAN;XIAONAN SU
本文研究了具有马尔可夫切换补偿器的马尔可夫调制跳跃扩散过程下巨灾股票看跌期权的定价和套期保值问题。我们假设无风险利率、升值率和波动率
In this paper, we consider pricing and hedging of catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion process with a Markov switching compensator. We assume that the risk free interest rate, the appreciation rate and the volatility of
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影响因子：
8.9
作者：
Lewellen, J
通讯作者：
Lewellen, J
影响因子：
1.4
作者：
Samuel H. Cox;H. Pedersen
通讯作者：
Samuel H. Cox;H. Pedersen
DOI：
10.1111/j.1539-6975.2010.01385.x
发表时间：
2011-06
期刊：
Econometrics: Applied Econometrics & Modeling eJournal
影响因子：
--
作者：
Chia-Chien Chang;Shih-Kuei Lin;Min-Teh Yu
通讯作者：
Chia-Chien Chang;Shih-Kuei Lin;Min-Teh Yu
DOI：
10.1016/j.orl.2012.12.008
发表时间：
2013-03
期刊：
Oper. Res. Lett.
影响因子：
--
作者：
Yang Shen;T. Siu
通讯作者：
Yang Shen;T. Siu
影响因子：
1.3
作者：
R. Elliott;T. Siu;Leunglung Chan;J. Lau
通讯作者：
R. Elliott;T. Siu;Leunglung Chan;J. Lau