Computation of Greeks for Barrier and Lookback Options Using Malliavin Calculus
Computation of Greeks for Barrier and Lookback Options Using Malliavin Calculus
复制标题
使用 Malliavin 微积分计算屏障和回溯选项的 Greeks
DOI：
10.1214/ecp.v8-1069
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发表时间：
2003
影响因子：
0.5
通讯作者：
Arturo Kohatsu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Emmanuel Gobet;Arturo Kohatsu
在这篇文章中，我们考虑的数值计算与希腊障碍和回望选项，使用Malliavin演算。为此，我们推导出一些积分的部分公式，涉及的最大值和最小值的一维扩散。数值试验表明，增益的精度相比，经典的方法。
In this article, we consider the numerical computations associated to the Greeks of barrier and lookback options, using Malliavin calculus. For this, we derive some integration by parts formulae involving the maximum and minimum of a one dimensional diffusion. Numerical tests illustrate the gain of accuracy compared to classical methods.
影响因子：
4
作者：
D. Nualart
通讯作者：
D. Nualart