XTCSE2: Stata module to estimate the exponent of cross-sectional dependence in large panels
XTCSE2: Stata module to estimate the exponent of cross-sectional dependence in large panels
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XTCSE2：用于估计大面板中横截面依赖性指数的 Stata 模块
DOI：
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Ditzen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Ditzen
xtcse2 估计具有随时间 (T) 和横截面单位 (N) 变化的大量观测值的面板中横截面依赖性的指数。估计方法遵循 Bailey、Kapetanios、Pesaran (2016)。 xtcse2 估计残差或一个或多个变量的因子强度。它输出点估计、标准误差和置信区间。它旨在支持在使用 xtdcce2 时是否包括横截面平均值的决定，并伴随 xtcd2 测试弱横截面依赖性。默认情况下，它使用 xtcd2 来测试弱横截面依赖性。
xtcse2 estimates the exponent of cross-sectional dependence in a panel with a large number of observations over time (T) and cross-sectional units (N). The estimation method follows Bailey, Kapetanios, Pesaran (2016). xtcse2 estimates the strength of the factor, for a residual or one or more variables. It outputs the point estimate, the standard error and confidence interval. It is intend to support the decision whether to include cross-sectional averages when using xtdcce2 and accompanies xtcd2 in testing for weak cross-sectional dependence. As a default it uses xtcd2 to test for weak cross-sectional dependence.