Higher-Order Error Estimates of the Discrete-Time Clark--Ocone Formula
Higher-Order Error Estimates of the Discrete-Time Clark--Ocone Formula
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离散时间Clark--Ocone公式的高阶误差估计
DOI：
10.1007/s10959-021-01134-0
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发表时间：
2022
影响因子：
0.8
通讯作者：
Yuasa Tomooki
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Nishimura Tsubasa;Yasutomi Kenji;Yuasa Tomooki
在这篇文章中，我们研究了Akahori-Amaba-Okuma（J Theor Probab 30：932-960，2017）提供的离散时间Clark-Ocone公式的收敛速度。在那篇论文中，他们主要研究了数学金融中Delta套期保值跟踪误差的一阶误差估计的收敛速度。在这里，作为两个扩展，我们估计的“高阶误差”的维纳泛函的可积性指数为2和“任意可微指数。”
In this article, we investigate the convergence rate of the discrete-time Clark–Ocone formula provided by Akahori–Amaba–Okuma (J Theor Probab 30: 932–960, 2017). In that paper, they mainly focus on the-convergence rate of the first-order error estimate related to the tracking error of the delta hedge in mathematical finance. Here, as two extensions, we estimate “the higher order error” for Wiener functionals with an integrability index 2 and “an arbitrary differentiability index.”