On the one-sided maximum of Brownian and random walk fragments and its applications to new exotic options called “meander option”
On the one-sided maximum of Brownian and random walk fragments and its applications to new exotic options called “meander option”
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关于布朗和随机游走片段的单边最大值及其在称为“曲流选项”的新奇特选项中的应用
DOI：
10.1186/s40736-014-0002-0
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发表时间：
2014
影响因子：
--
通讯作者：
M. Yor
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
T. Fujita;Yasuhiro Kawanishi;M. Yor
DOI：
10.5167/uzh-78183
发表时间：
2006-10
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Bertoin;T. Fujita;B. Roynette;M. Yor
通讯作者：
J. Bertoin;T. Fujita;B. Roynette;M. Yor