The infinite-time ruin probability for a bidimensional renewal risk model with constant force of interest and dependent claims
The infinite-time ruin probability for a bidimensional renewal risk model with constant force of interest and dependent claims
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具有恒定利息力和从属债权的二维更新风险模型的无限时间破产概率
DOI：
10.1080/03610926.2015.1030428
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发表时间：
2017-02
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Jinzhu Li
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Jinzhu Li
摘要本文研究了一类连续时间二维风险模型，其中保险人同时面临两类索赔，且这两类索赔具有一个共同的更新索赔数过程。假设索赔额向量是一列独立同分布的随机向量，服从广义正则变边际的二元Farlie-Gumbel-Morgenstern分布，我们得到了相应的无限时间破产概率的显式渐近公式.
ABSTRACT This article studies a continuous-time bidimensional risk model, in which an insurer simultaneously confronts two kinds of claim sharing a common renewal claim-number process. Under the assumption that the claim size vectors form a sequence of independent and identically distributed random vectors following a common bivariate Farlie–Gumbel–Morgenstern distribution with extended regularly varying margins, we derive an explicit asymptotic formula for the corresponding infinite-time ruin probability.
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