Optimal Execution in an Evolutionary Setting
Optimal Execution in an Evolutionary Setting
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进化环境中的最佳执行
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Ryosuke Ishii
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Ryosuke Ishii
我们考虑的动态交易策略，最大限度地减少预期成本的交易一大块证券在一个固定的有限数量的时期。我们得到的结果是，机构投资者在早期阶段出售更多的股票时，我们引入了其他人的行动的均衡路径，这是相同的均衡路径上的行为，相比于正常设置的结果。
We consider the dynamic trading strategies that minimize the expected cost of trading a large block of securities over a fixed finite number of periods. We obtain the result in which the institutional investor sells more stocks in early stages when we introduce the conjectures about the others' actions o¤ the equilibrium path that is identical to the ones on the equilibrium path, compared to the outcome in the normal setting.
小投资者市场中的最佳执行
DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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作者：
Futahashi R.;Fujiwara H.;二橋亮・藤原晴彦;石井良輔;石井良輔;Ryosuke Ishii;石井良輔
通讯作者：
石井良輔