Intrinsic small time estimates for distribution densities of Lévy processes
Intrinsic small time estimates for distribution densities of Lévy processes
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Lévy 过程分布密度的内在小时间估计
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
A. Kulik
中科院分区：
文献类型：
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作者：
V. Knopova;A. Kulik
抽象的。我们为 Lévy 过程在短时间内的转移概率密度构建了内在的对角线上和非对角线上限和下限估计。我们所说的内在是指这种估计反映了过程的特征指数的结构。本文使用的技术依赖于各个特征函数的傅立叶逆变换的渐近分析。我们提供了几个例子，特别是具有相当不规则的莱维测度的例子，来说明我们的结果。
Abstract. We construct intrinsic on- and off-diagonal upper and lower estimates for the transition probability density of a Lévy process in small time. By intrinsic we mean that such estimates reflect the structure of the characteristic exponent of the process. The technique used in the paper relies on the asymptotic analysis of the inverse Fourier transform of the respective characteristic function. We provide several examples, in particular, with rather irregular Lévy measure, to illustrate our results.