Variations and estimators for self-similarity parameter of sub-fractional Brownian motion via Malliavin calculus
Variations and estimators for self-similarity parameter of sub-fractional Brownian motion via Malliavin calculus
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基于 Malliavin 演算的次分数布朗运动自相似参数的变体和估计
DOI：
10.1080/03610926.2013.819923
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发表时间：
2017-04
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Donglei Tang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Junfeng Liu;Yuquan Cang;Donglei Tang
利用多重随机积分和Malliavin微积分，分析了次分数阶布朗运动的调整二次变分的渐近性质。我们应用我们的结果构造了亚分数布朗运动自相似性的强一致统计估计。
ABSTRACT Using multiple stochastic integrals and the Malliavin calculus, we analyze the asymptotic behavior of the adjusted quadratic variation for a sub-fractional Brownian motion. We apply our results to construct strongly consistent statistical estimators for the self-similarity of sub-fractional Brownian motion.
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D. Rodón