Portfolio Selection

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DOI：
10.1007/978-3-658-27956-1_2
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发表时间：
2019
期刊：
Finanzwirtschaft, Banken und Bankmanagement I Finance, Banks and Bank Management
影响因子：
--
通讯作者：
Gevorg Hunanyan
Gevorg Hunanyan
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
Gevorg Hunanyan

文献摘要

被引文献

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本章根据引言中提出的建模策略，发展了本文的理论框架。本文提出的静态模型为分析卖空约束对投资者体育选择以及投资组合风险和违约风险的影响奠定了基础。
Following the modelling strategy proposed in the introduction, the present chapter develops the theoretical framework of this thesis. The static model presented here forms the base to analyse the consequences of short-sale constraints on the investor’sportfolio selectionas well asportfolio riskanddefault risk.