Convergence rates of posterior distributions
Convergence rates of posterior distributions
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DOI：
10.1214/aos/1016218228
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发表时间：
2000-04-01
影响因子：
4.5
通讯作者：
Van der Vaart, AW
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Ghosal, S;Ghosh, JK;Van der Vaart, AW
我们考虑无限维统计模型的后验分布和贝叶斯估计量的渐近行为。我们给出了后验收敛速度的一般结果。这些应用于多个示例，包括有限筛先验、对数样条模型、狄利克雷过程和区间审查。
We consider the asymptotic behavior of posterior distributions and Bayes estimators for infinite-dimensional statistical models. We give general results on the rate of convergence of the posterior measure. These are applied to several examples, including priors on finite sieves, log-spline models, Dirichlet processes and interval censoring.