A Course in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation
A Course in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation
复制标题
DOI：
--
复制
发表时间：
2005-06
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
K. Back
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
K. Back
期权定价。-资产定价基础。-连续时间模型。-布莱克-斯科尔斯。-估计和建模波动性。-蒙特卡罗和二项式模型。-高级期权定价。-外汇。-远期、期货和交易所期权。-奇异期权。-更多关于蒙特卡罗和二项式估值的内容。-有限差分方法。-固定收益。-固定收益概念。-固定收益衍生品。-对扩展的Vasicek模型中的衍生品进行估值。-期限结构模型简要概述。
to Option Pricing.- Asset Pricing Basics.- Continuous-Time Models.- Black-Scholes.- Estimating and Modelling Volatility.- to Monte Carlo and Binomial Models.- Advanced Option Pricing.- Foreign Exchange.- Forward, Futures, and Exchange Options.- Exotic Options.- More on Monte Carlo and Binomial Valuation.- Finite Difference Methods.- Fixed Income.- Fixed Income Concepts.- to Fixed Income Derivatives.- Valuing Derivatives in the Extended Vasicek Model.- A Brief Survey of Term Structure Models.