Un Test Simple de l'Hypothèse de Non Causalité dans un Modèle de Panel Hétérogène
Un Test Simple de l'Hypothèse de Non Causalité dans un Modèle de Panel Hétérogène
复制标题
在异质面板模式下测试简单的非因果假设
DOI：
10.3917/reco.563.0799
复制
发表时间：
2005
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
C. Hurlin
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
C. Hurlin
本文在固定系数的异质面板数据模型中对格兰杰[1969]的非因果关系假设进行了简单检验。提出了一种基于平均格兰杰非因果检验标准个体Wald统计量的检验统计量。首先，这个统计量是收敛到一个标准的正态分布顺序。其次，对于一个固定的T样本的平均统计量的半渐近分布的特点和标准化的统计量的基础上提出的一般近似的个别Wald统计量的时刻。Monte Carlo实验表明，这两种统计量提供了良好的小样本特性。
This paper proposes a simple test of Granger [1969] non causality hypothesis in heterogeneous panel data models with fixed coefficients. It proposes a statistic of test based on averaging standard individual Wald statistics of Granger non causality tests. First, this statistic is shown to converge sequentially to a standard normal distribution. Second, for a fixed T sample the semi-asymptotic distribution of the average statistic is characterized and a standardized statistic based on general approximations of the moments of individual Wald statistics is proposed. Monte Carlo experiments show that both statistics provide good small sample properties.
影响因子：
6.1
作者：
SWAMY, PAVB
通讯作者：
SWAMY, PAVB
用面板数据估计向量自回归
影响因子：
6.1
作者：
HOLTZEAKIN, D;NEWEY, W;ROSEN, HS
通讯作者：
ROSEN, HS