Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing
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时间序列计量经济学建模：规范、估计和测试
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
D. Harris
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Vance L. Martin;Stan Hurn;D. Harris
第一部分.最大可能性：1.最大似然原理2。最大似然估计的性质3.数值估计方法4.假设检验第二部分。回归模型：5.线性回归模型6.非线性回归模型7.自相关回归模型8.异方差回归模型第三部分。其他估算方法：9。准最大似然估计10. 11.第11章.非参数估计12.刺激估计第四部分。固定时间序列：13。线性时间序列模型14. 15.第一次约会潜在因素模型第五部分非平稳时间序列：16。非平稳分布理论17. 18.第十八章.第六部分协整非线性时间序列：19. 20.我的超次元帝国21.我的超次元帝国离散时间序列模型附录A。概率密度函数中变量的变化见附录B。滞后运算符附录C.结构模型的FIML估计其他非参数结果。
Part I. Maximum Likelihood: 1. The maximum likelihood principle 2. Properties of maximum likelihood estimators 3. Numerical estimation methods 4. Hypothesis testing Part II. Regression Models: 5. Linear regression models 6. Nonlinear regression models 7. Autocorrelated regression models 8. Heteroskedastic regression models Part III. Other Estimation Methods: 9. Quasi-maximum likelihood estimation 10. Generalized method of moments 11. Nonparametric estimation 12. Estimation by stimulation Part IV. Stationary Time Series: 13. Linear time series models 14. Structural vector autoregressions 15. Latent factor models Part V. Non-Stationary Time Series: 16. Nonstationary distribution theory 17. Unit root testing 18. Cointegration Part VI. Nonlinear Time Series: 19. Nonlinearities in mean 20. Nonlinearities in variance 21. Discrete time series models Appendix A. Change in variable in probability density functions Appendix B. The lag operator Appendix C. FIML estimation of a structural model Appendix D. Additional nonparametric results.
影响因子：
2.7
作者：
Beaumont, Mark A.;Cornuet, Jean-Marie;Robert, Christian P.
通讯作者：
Robert, Christian P.