Optimal execution problem with generalized price impact in a discrete-time setting
Optimal execution problem with generalized price impact in a discrete-time setting
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离散时间设置中具有广义价格影响的最优执行问题
DOI：
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Fukasawa;M.;Ohnishi;M.;Shimoshimizu;M.
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没有价格操纵的非流动性市场中的最优执行
DOI：
10.4236/jmf.2015.51001
发表时间：
2015
期刊：
Journal of Mathematical Finance
影响因子：
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作者：
Seiya Kuno;M. Ohnishi
通讯作者：
M. Ohnishi
市场流动性的金融数学：从最优执行到做市
DOI：
10.1201/b21350
发表时间：
2016
期刊：
ERN: Econometric Studies of Capital Markets (Topic)
影响因子：
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作者：
Olivier Guéant
通讯作者：
Olivier Guéant
非流动性市场中的交易执行：最优随机控制和多主体均衡
DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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作者：
Torsten Schöneborn
通讯作者：
Torsten Schöneborn
DOI：
10.4236/jmf.2017.71003
发表时间：
2017
期刊：
Journal of Mathematical Finance
影响因子：
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作者：
Seiya Kuno;M. Ohnishi;Peilu Shimizu
通讯作者：
Peilu Shimizu
瞬态价格影响下的市场影响博弈
影响因子：
1.7
作者：
A. Schied;Zhang Tao
通讯作者：
Zhang Tao