Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Lévy models
Comparison of local risk minimization and delta hedging strategy for exponential Lévy models
复制标题
指数 Lévy 模型的局部风险最小化和 Delta 对冲策略的比较
DOI：
10.14495/jsiaml.7.77
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Y. Imai
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
T. Arai;Y. Imai
指数 Lévy 模型中 Delta 对冲策略的表现
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
--
作者：
Stephan Denkl;Martina Goy;J. Kallsen;Johannes Muhle‐Karbe;Arnd Pauwels
通讯作者：
Arnd Pauwels