A robust numerical method for pricing American options under Kou’s jump-diffusion models based on penalty method
A robust numerical method for pricing American options under Kou’s jump-diffusion models based on penalty method
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基于惩罚法的寇跳扩散模型下美式期权定价的鲁棒数值方法
DOI：
10.1007/s12190-019-01270-1
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发表时间：
2019-05
影响因子：
2.2
通讯作者：
Kun Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Xiaoting Gan;Ying Yang;Kun Zhang
本文提出了一种新的基于部分积分-微分互补问题（PIDCP）的Kou跳跃-扩散模型下美式期权定价的数值方法。通过使用惩罚方法，PIDCP得到一个非线性偏积分
We develop a novel numerical method for pricing American options under Kou’s jump-diffusion model which governed by a partial integro-differential complementarity problem (PIDCP). By using a penalty approach, the PIDCP results in a nonlinear partial integ
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DOI：
10.2139/ssrn.242367
发表时间：
2001-08
期刊：
American Finance Association Meetings (AFA)
影响因子：
--
作者：
S. Kou
通讯作者：
S. Kou
DOI：
10.2139/ssrn.1748943
发表时间：
2011-01
期刊：
Econometrics: Econometric & Statistical Methods - Special Topics eJournal
影响因子：
--
作者：
Santtu Salmi;J. Toivanen
通讯作者：
Santtu Salmi;J. Toivanen
影响因子：
1.2
作者：
X. Gan;Junfeng Yin;Yun-Xiang Guo
通讯作者：
X. Gan;Junfeng Yin;Yun-Xiang Guo
影响因子：
2.1
作者：
Y. d'Halluin;P. Forsyth;G. Labahn
通讯作者：
Y. d'Halluin;P. Forsyth;G. Labahn
影响因子：
1.8
作者：
Kamran Kazmi
通讯作者：
Kamran Kazmi