Tail asymptotics for dependent subexponential differences
Tail asymptotics for dependent subexponential differences
复制标题
相关次指数差的尾部渐近
DOI：
--
复制
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
D. Kortschak
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
H. Albrecher;S. Asmussen;D. Kortschak;D. Kortschak
本文研究了当u → ∞时，随机变量X为次指数，Y为正数，且X和Y可以相依的情形下，n（X-Y> u）的渐近行为。我们给出了一个准则，在该准则下，Y的减法不改变X的尾部行为。它还研究了在什么条件下，共单调copula代表最坏情况下的渐近行为的意义上最小化X-Y的尾巴。在其他情况下，提供了最坏情况copula的一些明确的构造。
We study the asymptotic behavior of ℙ(X − Y > u) as u → ∞, where X is subexponential, Y is positive, and the random variables X and Y may be dependent. We give criteria under which the subtraction of Y does not change the tail behavior of X. It is also studied under which conditions the comonotonic copula represents the worst-case scenario for the asymptotic behavior in the sense of minimizing the tail of X − Y. Some explicit construction of the worst-case copula is provided in other cases.
DOI：
10.1007/978-1-4419-9473-8
发表时间：
2011-01-01
期刊：
INTRODUCTION TO HEAVY-TAILED AND SUBEXPONENTIAL DISTRIBUTION
影响因子：
--
作者：
Foss, Sergey;Korshunov, Dmitry;Zachary, Stan
通讯作者：
Zachary, Stan