Approximate solutions of stochastic differential delay equations with Markovian switching
Approximate solutions of stochastic differential delay equations with Markovian switching
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具有马尔可夫切换的随机微分时滞方程的近似解
DOI：
10.1080/10236190802695456
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发表时间：
2010-02
影响因子：
1.1
通讯作者：
Shen,Y.
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li,X.;Mao,X.;Shen,Y.
我们的主要目的是建立具有马尔可夫切换的随机微分时滞方程解的存在性理论，并建立局部Lipschitz条件下Euler-Maruyama近似解的收敛性理论。
Our main aim is to develop the existence theory for the solutions to stochastic differential delay equations with Markovian switching and to establish the convergence theory for the Euler–Maruyama approximate solutions under the local Lipschitz condition.
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影响因子：
1.3
作者：
Y. Takeuchi;N. Du;N. Hieu;K. Sato
通讯作者：
Y. Takeuchi;N. Du;N. Hieu;K. Sato
DOI：
10.1142/p473
发表时间：
2006-08
期刊：
J. Frankl. Inst.
影响因子：
--
作者：
X. Mao;C. Yuan
通讯作者：
X. Mao;C. Yuan
影响因子：
6.7
作者：
A. Skorokhod
通讯作者：
A. Skorokhod
DOI：
--
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
A. Bahar;X. Mao
通讯作者：
A. Bahar;X. Mao
DOI：
10.1007/11730637_33
发表时间：
2006-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Lygeros;X. Mao;C. Yuan
通讯作者：
J. Lygeros;X. Mao;C. Yuan