A Moment Approximation Approach to the Pricing of European Options When the Underlying Price Process Follows General Diffusion
A Moment Approximation Approach to the Pricing of European Options When the Underlying Price Process Follows General Diffusion
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当基础价格过程遵循一般扩散时欧式期权定价的矩近似方法
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
高見澤秀幸
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Takamizawa;Hideyuki;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;Hideyuki Takamizawa;今井亮一・工藤教孝・佐々木勝・清水崇;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸;高見澤秀幸
