Inference in Econometric Models with Structural Change
Inference in Econometric Models with Structural Change
复制标题
结构变化计量经济学模型的推论
DOI：
--
复制
发表时间：
1987
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
R. Fair
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
D. Andrews;R. Fair
本文将经典的Chow（1960）检验线性回归模型的结构变化推广到各种非线性模型，并通过各种不同的方法进行估计。Wald，拉格朗日乘数样，似然比样的检验统计量。结果允许非线性参数计量经济模型的估计和检验的一般统一结果的异质性和时间依赖性。
This paper extends the classical Chow (1960) test for structural change in linear regression models to a wide variety of nonlinear models, estimated by a variety of different procedures. Wald, Lagrange multiplier-like, and likelihood ratio-like test statistics are introduced. The results allow for heterogeneity and temporal dependence of general unifying results for estimation and testing in nonlinear parametric econometric models.