Nonlinear Analysis of Return Time Series Model by Oriented Percolation Dynamic System
Nonlinear Analysis of Return Time Series Model by Oriented Percolation Dynamic System
复制标题
定向渗流动力系统回归时间序列模型的非线性分析
DOI：
10.1155/2013/612738
复制
发表时间：
2013-10
影响因子：
--
通讯作者：
Jun Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Anqi Pei;Jun Wang
利用定向渗流系统研究了金融价格变动的波动动态；定向渗流是具有特定方向的渗流，其活动性只能沿一个方向传播而不能沿另一个方向传播。然后,非线性
Fluctuation dynamics of financial price changes is developed and investigated by oriented percolation system; oriented percolation is percolation with a special direction along which the activity can only propagate one way but not the other. Then, nonlinear
behaviors of distribution and leverage effect of return time series are studied for the proposed model and the real stock market by comparison. We also investigate the scaling behaviors of return intervals. And a scaling function of exponential parameter is introduced to analyze fluctuation behaviors of return intervals. The empirical research exhibits that, for proper parameters, the simulation data of the model can fit the real markets to a certain extent.
登录
查看更多内容
DOI：
10.1017/cbo9780511755767
发表时间：
1999
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Mantegna;H. Stanley
通讯作者：
R. Mantegna;H. Stanley
DOI：
10.1017/cbo9780511753978.020
发表时间：
1993-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Zhuanxin Ding;C. Granger;R. Engle
通讯作者：
Zhuanxin Ding;C. Granger;R. Engle
影响因子：
--
作者：
Yalong Guo;Jun Wang
通讯作者：
Yalong Guo;Jun Wang
DOI：
10.1016/j.physa.2012.05.024
发表时间：
2012-10
影响因子：
3.3
作者：
Di Xiao;Jun Wang
通讯作者：
Di Xiao;Jun Wang
影响因子：
0.7
作者：
M Basta;V Picciarelli;R Stella
通讯作者：
M Basta;V Picciarelli;R Stella