Portfolio Learning via VaR/CVaR Minimization
Portfolio Learning via VaR/CVaR Minimization
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通过 VaR/CVaR 最小化进行投资组合学习
DOI:
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发表时间:
2008
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
武田朗子
中科院分区:
文献类型:
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作者:
後藤順哉;武田朗子
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影响因子:
1.7
作者:
G. Pflug;A. Pichler
通讯作者:
A. Pichler
DOI:
10.1093/ietisy/e90-d.12.2043
发表时间:
2007
期刊:
IEICE Trans. Inf. Syst.
影响因子:
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作者:
H. Kashima
通讯作者:
H. Kashima
DOI:
10.1287/mnsc.18.7.356
发表时间:
1972-01-01
期刊:
MANAGEMENT SCIENCE SERIES A-THEORY
影响因子:
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作者:
HOWARD, RA;MATHESON, JE
通讯作者:
MATHESON, JE
DOI:
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发表时间:
2020
期刊:
影响因子:
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作者:
Kodama A;Takahashi N;Sugimoto M ;Niimi K;Banno H;Komori K;坂野比呂志
通讯作者:
坂野比呂志
影响因子:
4.8
作者:
M. Ang;Jie Sun;Qiang Yao
通讯作者:
Qiang Yao