Portfolio Learning via VaR/CVaR Minimization

Portfolio Learning via VaR/CVaR Minimization
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通过 VaR/CVaR 最小化进行投资组合学习

DOI:
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发表时间:
2008
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
武田朗子
武田朗子
中科院分区:
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文献类型:
--
作者:
後藤順哉;武田朗子

文献摘要

参考文献

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