Lévy Driven CARMA Processes: Properties, Applications and Inference
Lévy Driven CARMA Processes: Properties, Applications and Inference
复制标题
Lévy 驱动的 CARMA 流程：属性、应用和推理
DOI：
10.11329/jjssj.49.265
复制
发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
松田 安昌
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Takayuki Mizuno;Shohei Doi;Shuhei Kurizaki;磯部 哲;キハラハント愛;松田 安昌
本論文は, 連続時間自己回帰移動平均 (Continuous time Auto-Regressive Moving Average, CARMA) モデルのレビューを行う. まず, 離散 ARMA 時系列モデルの自然な拡張として CARMA モデルを定義する. 次に, CARMA モデルの定常条件, 共分散関数や密度関数, 分布関数を導き, CARMA 過程を離散サンプリングした過程の性質を調べる. 最後に, 2 種の実データ (高頻度金融時系列データ, Brookhaven 乱流データ) を使って CARMA モデルの応用分析例を紹介する. 本稿は 2019 年度統計関連学会連合大会における Peter Brockwell 教授の講演スライドをもとに作成されている.