Inhomogeneous Jump-GARCH Models with Applications in Financial Time Series Analysis, COMPSTAT

Inhomogeneous Jump-GARCH Models with Applications in Financial Time Series Analysis, COMPSTAT
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非齐次 Jump-GARCH 模型在金融时间序列分析中的应用，COMPSTAT

DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium Held in Porto,
影响因子：
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通讯作者：
S.
S.
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Chen;C and Sato;S.

文献摘要

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