A DFA approach for assessing asymmetric correlations
A DFA approach for assessing asymmetric correlations
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DOI：
10.1016/j.physa.2009.03.007
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发表时间：
2009-06-15
影响因子：
3.3
通讯作者：
Echeverria, Juan Carlos
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Alvarez-Ramirez, Jose;Rodriguez, Eduardo;Echeverria, Juan Carlos
本文提出了一种基于去趋势波动分析的方法来研究非平稳时间序列中的非对称相关性。目的是表明，在一定的时间尺度范围内，如果信号趋势为正或负，则会发现不同的标度性质。我们从物理学和金融学中选取了一些例子来说明这种方法。(C) 2009 Elsevier B.V.版权所有
Here we propose a method, based on detrended fluctuation analysis, to investigate asymmetric correlations in nonstationary time series. The aim is to show that, for a certain range of time scales, different scaling properties are found if signal trending is either positive and negative. We illustrate the method by selected examples from physics and finance. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.