Maximum likelihood estimation for reflected Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps
Maximum likelihood estimation for reflected Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps
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带跳跃的反射 Ornstein-Uhlenbeck 过程的最大似然估计
DOI：
10.1080/03610926.2018.1425451
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发表时间：
2019-03
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Chongqi Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Huiyan Zhao;Chongqi Zhang
本文研究了基于连续观测的具有跳跃的反射Ornstein-Uhlenbeck过程的极大似然估计。利用半鞅理论导出似然函数。由此我们得到了估计量的显式公式。用随机积分的方法证明了估计量的强相合性和渐近正态性。
ABSTRACT In this paper, we investigate the maximum likelihood estimation for the reflected Ornstein-Uhlenbeck processes with jumps based on continuous observations. We derive likelihood functions by using semimartingale theory. From this we get explicit formulas for estimators. The strong consistence and asymptotic normality of estimators are proved by using the method of stochastic integration.
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影响因子：
1
作者：
P. Brockwell;R. Davis;Yu Yang
通讯作者：
P. Brockwell;R. Davis;Yu Yang
DOI：
10.1007/978-3-540-74448-1
发表时间：
2007-09
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Bishwal
通讯作者：
J. Bishwal
影响因子：
3.7
作者：
P. Kiessler
通讯作者：
P. Kiessler
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作者：
Hiroshi Tanaka
通讯作者：
Hiroshi Tanaka
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作者：
A. Skorokhod
通讯作者：
A. Skorokhod