CENTRAL LIMIT THEOREM FOR LINEAR PROCESSES
CENTRAL LIMIT THEOREM FOR LINEAR PROCESSES
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DOI：
10.1214/aop/1024404295
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发表时间：
1997
影响因子：
2.3
通讯作者：
M. Peligrad;S. Utev
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Peligrad;S. Utev
序列、混合序列或关联序列。结果对于分析某些估计量以及线性过程的渐近性质非常重要。 �4 1. 简介。令 为随机变量 k �4 的中心序列，并令 a ,1 i n 为数字三角形数组。许多统计 ni 过程产生 n 1.1 S a 类型的估计量。 Ž。 Ý nn i i i1 举个例子，让我们考虑非线性回归模型 yx gx x , Ž。 Ž 。 Ž 。 Ž。 Ž 。其中 gx 是未知函数，x 是噪声。现在我们修复设计点 x 并得到 ni ，
iences, mixing sequences or associated sequences. The results are important in analyzing the asymptotical properties of some estimators as well as of linear processes. �4 1. Introduction. Let be a centered sequence of random variables k �4 and let a ,1 i n be a triangular array of numbers. Many statistical ni procedures produce estimators of the type n 1.1 S a . Ž. Ý nn i i i1 To give an example let us consider the nonlinear regression model yx gx x , Ž. Ž . Ž . Ž. Ž . where gx is an unknown function and x is the noise. Now we fix the design points x and we get ni ,