ATTAINABLE CLAIMS IN A MARKOV MARKET
ATTAINABLE CLAIMS IN A MARKOV MARKET
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马尔可夫市场中可实现的索赔
DOI：
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发表时间：
1995
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
R. Elliott
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Bensoussan;R. Elliott
它表明，即使市场不完整，某些或有债权也是可以获得的：也就是说，它们可以表示为描述资产价格演变过程的随机积分。
It is shown how, even when the market is incomplete, certain contingent claims are attainable: that is, they can be represented as stochastic integrals with respect to the process which describes the evolution of the asset prices.