Intersection tests for the cointegrating rank in dependent panel data
Intersection tests for the cointegrating rank in dependent panel data
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相关面板数据中协整等级的交叉检验
DOI：
10.1080/03610918.2018.1489552
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Deniz Dilan Karaman
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Arsova;Antonia;Örsal;Deniz Dilan Karaman
本文从多重检验的角度研究了具有横截面相关性的宏观经济面板数据的协整秩的确定问题。面板单元之间的共同等级的检验程序基于Simes（1986）交叉检验，并且仅需要适当的个体检验统计量的p值。蒙特卡罗研究表明，这些简单的测试是强大的横截面的依赖性，并具有合理的大小和功率属性。一个多元版本的肯德尔的tau是用来测试一个重要的假设西姆斯的程序依赖统计。所提出的方法说明了一个实证应用。
This paper takes a multiple testing perspective on the problem of determining the cointegrating rank in macroeconomic panel data with cross-sectional dependence. The testing procedure for a common rank among the panel units is based on Simes’ (1986) intersection test and requires only thep-values of suitable individual test statistics. A Monte Carlo study demonstrates that these simple tests are robust to cross-sectional dependence and have reasonable size and power properties. A multivariate version of Kendall’s tau is used to test an important assumption underlying Simes’ procedure for dependent statistics. The proposed method is illustrated by an empirical application.
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