Stochastic measure distortions induced by quantile processes for risk quantification and valuation
Stochastic measure distortions induced by quantile processes for risk quantification and valuation
复制标题
风险量化和评估的分位数过程引起的随机测量扭曲
DOI：
10.2139/ssrn.3982716
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发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Brannelly H
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Brannelly H
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通过 L 矩估计非寿险建模损失分布的分位数族
DOI：
10.2139/ssrn.2739417
发表时间：
2016
期刊：
Banking & Insurance eJournal
影响因子：
--
作者：
G. Peters;W. Chen;R. Gerlach
通讯作者：
R. Gerlach
DOI：
10.2139/ssrn.3508702
发表时间：
2019-12
期刊：
Political Methods: Quantitative Methods eJournal
影响因子：
--
作者：
Holly Brannelly;A. Macrina;G. Peters
通讯作者：
Holly Brannelly;A. Macrina;G. Peters
DOI：
10.1017/s0515036100014483
发表时间：
2006-05
期刊：
ASTIN Bulletin
影响因子：
--
作者：
M. Kijima
通讯作者：
M. Kijima
PH 变换下的风险排序
影响因子：
1.9
作者：
Shaun S. Wang
通讯作者：
Shaun S. Wang
J.Am.Chem.Soc.109。
DOI：
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发表时间：
--
期刊：
影响因子：
--
作者：
通讯作者：
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