Statistical analysis on multifractal detrended cross-correlation coefficient for return interval by oriented percolation
Statistical analysis on multifractal detrended cross-correlation coefficient for return interval by oriented percolation
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定向渗流回归区间多重分形去趋势互相关系数统计分析
DOI：
10.1142/s0129183115500023
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发表时间：
2015-02
影响因子：
1.9
通讯作者：
Jun Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Wei Deng;Jun Wang
本文研究并量化了中国股票市场收益区间序列的多重分形去趋势相互关系，并提出了一个价格模型，该模型采用定向渗透法建立。收益区间描述了两个连续的价格波动之间的等待时间，这些波动高于某个阈值，目前的工作是试图量化收益区间的多重分形去趋势相互关系的水平。在此基础上，引入回归区间MF-DCCA系数的概念，并进行了实证研究。实证结果表明，上证综指与深证综指的收益率区间呈弱正多重分形幂律交叉相关，且表现出MF-DCCA系数的波动规律。价格模型的收益区间也有类似的行为。
We investigate and quantify the multifractal detrended cross-correlation of return interval series for Chinese stock markets and a proposed price model, the price model is established by oriented percolation. The return interval describes the waiting time between two successive price volatilities which are above some threshold, the present work is an attempt to quantify the level of multifractal detrended cross-correlation for the return intervals. Further, the concept of MF-DCCA coefficient of return intervals is introduced, and the corresponding empirical research is performed. The empirical results show that the return intervals of SSE and SZSE are weakly positive multifractal power-law cross-correlated, and exhibit the fluctuation patterns of MF-DCCA coefficients. The similar behaviors of return intervals for the price model is also demonstrated.
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DOI：
10.1007/978-1-4757-2763-0
发表时间：
1997
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. Mandelbrot
通讯作者：
B. Mandelbrot
DOI：
10.1017/cbo9780511755767
发表时间：
1999
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Mantegna;H. Stanley
通讯作者：
R. Mantegna;H. Stanley
DOI：
10.1016/j.matcom.2011.03.013
发表时间：
2011-07
期刊：
Math. Comput. Simul.
影响因子：
--
作者：
Tiansong Wang;J. Wang;Junhuan Zhang;Wen Fang
通讯作者：
Tiansong Wang;J. Wang;Junhuan Zhang;Wen Fang
DOI：
10.1016/j.physa.2012.05.024
发表时间：
2012-10
影响因子：
3.3
作者：
Di Xiao;Jun Wang
通讯作者：
Di Xiao;Jun Wang
DOI：
10.1140/epjb/e2013-40705-y
发表时间：
2013-07
期刊：
The European Physical Journal B
影响因子：
--
作者：
L. Kristoufek
通讯作者：
L. Kristoufek