Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets
Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets
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修改简单的基于代理的模型来理清中美股市的微观结构
DOI：
10.1080/14697688.2018.1460486
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发表时间：
2018-06
影响因子：
1.3
通讯作者：
Tu JingQing
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Ji JingRu;Wang Donghua;Tu JingQing
我们修改了Franke和Westerhoff提出的简单基于代理的模型（ABM）[J. Econ. Dyn. Control，2012，36（8），1193-1211]通过考虑价格限制和基本价值的运动。采用模拟矩量法对该系统进行标定，
We modify a simple agent-based model (ABM) proposed by Franke and Westerhoff [J. Econ. Dyn. Control, 2012, 36(8), 1193–1211] through considering the price limits and the motion of the fundamental value. The method of simulated moments is applied to calibr
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DOI：
10.1016/j.ecosta.2017.01.006
发表时间：
2018
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
F. Lamperti
通讯作者：
F. Lamperti
DOI：
10.1257/aer.98.2.246
发表时间：
2008-08
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. LeBaron;L. Tesfatsion
通讯作者：
B. LeBaron;L. Tesfatsion
DOI：
10.2139/ssrn.676089
发表时间：
2005-05
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
H. Boswijk;C. Hommes;S. Manzan
通讯作者：
H. Boswijk;C. Hommes;S. Manzan
影响因子：
2.2
作者：
Bianchi, Carlo;Cirillo, Pasquale;Vagliasindi, Pietro A.
通讯作者：
Vagliasindi, Pietro A.
DOI：
10.1002/9780470517857.ch2
发表时间：
2007-09
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
P. Cofta
通讯作者：
P. Cofta