Spot-Forward Cointegration, Structural Breaks and FX Market Unbiasedness
Spot-Forward Cointegration, Structural Breaks and FX Market Unbiasedness
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即期-远期协整、结构性突破和外汇市场公正性
DOI：
10.1016/j.intfin.2005.08.007
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发表时间：
2007
影响因子：
1.2
通讯作者：
Miguel Villanueva
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Miguel Villanueva
