Option Prices as Probabilities: A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
Option Prices as Probabilities: A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
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期权价格作为概率：广义布莱克-斯科尔斯公式的新视角
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Yor
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Profeta;B. Roynette;M. Yor
-根据第一次和最后一次通过时间来阅读Black-Scholes公式。-根据最后一次通过时间，推广了用于鞅的Black-Scholes公式。-一些特殊的Azema上鞅的表示。-一个有趣的Black-Scholes持久族。-最后一次通过时间的研究。-看跌期权，作为罢工和成熟期的联合分布函数。-贝塞尔和相关过程的伪逆的存在性和性质。-扩散的伪逆的存在性。
Reading the Black-Scholes Formula in Terms of First and Last Passage Times.- Generalized Black-Scholes Formulae for Martingales, in Terms of Last Passage Times.- Representation of some particular Azema supermartingales.- An Interesting Family of Black-Scholes Perpetuities.- Study of Last Passage Times up to a Finite Horizon.- Put Option as Joint Distribution Function in Strike and Maturity.- Existence and Properties of Pseudo-Inverses for Bessel and Related Processes.- Existence of Pseudo-Inverses for Diffusions.