The unobserved heterogeneity distribution in duration analysis
The unobserved heterogeneity distribution in duration analysis
复制标题
DOI：
10.1093/biomet/asm013
复制
发表时间：
2007-03-01
期刊：
影响因子：
2.7
通讯作者：
Van den Berg, Gerard J.
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Abbring, Jaap H.;Van den Berg, Gerard J.
在一类具有比例未观察到的异质性的风险模型中，幸存者之间的异质性分布收敛于伽玛分布。这种趋同往往是迅速的。我们得出这个结果作为指数混合的一般结果，并探讨其对单变量和多变量久期模型的规范和实证分析的影响。
In a large class of hazard models with proportional unobserved heterogeneity, the distribution of the heterogeneity among survivors converges to a gamma distribution. This convergence is often rapid. We derive this result as a general result for exponential mixtures and explore its implications for the specification and empirical analysis of univariate and multivariate duration models.