Stochastic Programming with Aspiration or Fractile Criteria
Stochastic Programming with Aspiration or Fractile Criteria
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具有愿望或分位数标准的随机规划
DOI：
10.1287/mnsc.13.9.672
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发表时间：
1967
影响因子：
5.4
通讯作者：
A. M. Geoffrion
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. M. Geoffrion
考虑了一般的线性规划问题，其中目标函数的系数被最大化被假定为具有已知的多正态分布的随机变量。三种确定性的重新表述分别涉及最大化期望值、\alpha -分位数（\alpha fixed，0
The general linear programming problem is considered in which the coefficients of the objective function to be maximized are assumed to be random variables with a known multinormal distribution. Three deterministic reformulations involve, respectively, maximizing the expected value, the \alpha -fractile (\alpha fixed, 0