Numerical Solutions of Backward Stochastic Differential Equations: A Finite Transposition Method
Numerical Solutions of Backward Stochastic Differential Equations: A Finite Transposition Method
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DOI：
10.1016/j.crma.2011.07.011
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发表时间：
2011-06
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Penghui Wang;Xu Zhang
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Penghui Wang;Xu Zhang
在这一说明中，我们提出了一种新的方法来计算各种随机梯度方程。Notre methode rescue à la methode des éléments permet de résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles deterministes.本文提出一种新的数值方法求解倒向随机微分方程。我们的方法可以看作是一个模拟的经典有限元方法解决确定性偏微分方程。
Dans cette Note, nous présentons une nouvelle méthode pour résoudre numériquement les équations différentielles stochastiques rétrogrades. Notre méthode ressemble à la méthode des éléments finis qui permet de résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles déterministes.In this Note, we present a new numerical method for solving backward stochastic differential equations. Our method can be viewed as an analogue of the classical finite element method solving deterministic partial differential equations.