On regularity of invariant measures of multivalued stochastic differential equations
On regularity of invariant measures of multivalued stochastic differential equations
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多值随机微分方程不变测度的正则性
DOI：
10.1016/j.spa.2011.10.008
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发表时间：
2012
影响因子：
1.4
通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
证明了多值随机微分方程的不变测度关于Lebesgue测度是绝对连续的，密度为ρ∈Blocs，p，q，其中1<p<d/（d−1），0<s<1，q <$1，且ρ∈W1，q（O），其中q>1，只要O <$Int（D（A））.特别地，对于所有α<1，ρ在Int（D（A））中是局部α-Hölder连续的。
We prove that the invariant measure associated to a multivalued stochastic differential equation is absolutely continuous with respect to the Lebesgue measure with a density ρ∈Blocs,p,qfor all 1<p<d/(d−1), 0<s<1 and q⩾1, and ρ∈W1,q(O) for all q>1 provided that O⋐Int(D(A)). In particular, ρ is locally α-Hölder continuous in Int(D(A)) for all α<1.
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