Dispersive orderings induced by differences of inter risk measures
Dispersive orderings induced by differences of inter risk measures
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风险间度量差异引起的分散排序
DOI：
10.1017/jpr.2022.49
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发表时间：
2022-10
影响因子：
1
通讯作者：
Taizhong Hu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Keyi Zeng;Weiwei Zhuang;Taizhong Hu
摘要本文介绍了两个离散型变率阶的概念，即期望差值-色散（ES-dispersive）阶和期望差值-色散（ex-dispersive）阶，它们是由两类流行的风险度量，期望差值和期望差值来定义的。这些新阶可以用来比较两个风险随机变量的可变性。结果表明，es -色散阶和ex-色散阶都与膨胀阶相同。这使我们对文献中由风险度量引起的变异性的参数度量有了一些了解。
Abstract In this short note we introduce two notions of dispersion-type variability orders, namely expected shortfall-dispersive (ES-dispersive) order and expectile-dispersive (ex-dispersive) order, which are defined by two classes of popular risk measures, the expected shortfall and the expectiles. These new orders can be used to compare the variability of two risk random variables. It is shown that either the ES-dispersive order or the ex-dispersive order is the same as the dilation order. This gives us some insight into parametric measures of variability induced by risk measures in the literature.
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DOI：
10.2139/ssrn.2370378
发表时间：
2013-12
期刊：
Econometric Modeling: Capital Markets - Risk eJournal
影响因子：
--
作者：
Susanne Emmer;M. Kratz;Dirk Tasche
通讯作者：
Susanne Emmer;M. Kratz;Dirk Tasche
影响因子：
0.9
作者：
Fabio Bellini;B. Klar;A. Müller
通讯作者：
Fabio Bellini;B. Klar;A. Müller
影响因子：
1.9
作者：
Bellini, Fabio;Klar, Bernhard;Gianin, Emanuela Rosazza
通讯作者：
Gianin, Emanuela Rosazza
影响因子：
2.5
作者：
通讯作者：
--
影响因子：
1.2
作者：
D. Saunders
通讯作者：
D. Saunders