Representation formulas for Malliavin derivatives of diffusion processes
Representation formulas for Malliavin derivatives of diffusion processes
复制标题
扩散过程 Malliavin 导数的表示公式
DOI：
10.1007/s00780-004-0151-6
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发表时间：
2005
影响因子：
1.7
通讯作者：
M. Rindisbacher
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
J. Detemple;René Garcia;M. Rindisbacher
翻译后摘要。我们提供了新的表示公式Malliavin衍生物的扩散，基础上的转换的基本过程。单变量和多变量的情况下被认为是。一阶以及高阶Malliavin衍生物的特点。提供了转换的好处的数值说明。
Abstract.We provide new representation formulas for Malliavin derivatives of diffusions, based on a transformation of the underlying processes. Both the univariate and the multivariate cases are considered. First order as well as higher order Malliavin derivatives are characterized. Numerical illustrations of the benefits of the transformation are provided.
影响因子：
4
作者：
D. Nualart
通讯作者：
D. Nualart