Maximal inequalities for the Ornstein-Uhlenbeck process
Maximal inequalities for the Ornstein-Uhlenbeck process
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Ornstein-Uhlenbeck 过程的最大不平等
DOI：
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发表时间：
2000
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
G. Peskir
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Graversen;G. Peskir
考虑布朗粒子悬浮在液体中的随机运动。EinsteinSmoluchowski理论提出标准布朗运动Bt N（0; t）作为粒子位置的模型。Ornstein-Uhlenbeck理论[6]依赖于牛顿力学，并建议布朗粒子的位置应建模为Xt = R t 0 Vr dr，其中Vt = e t R t 0 e dBr N（0; 1 2（1 e 2 t））是求解朗之万方程的布朗速度：
Consider the random movement of a Brownian particle suspended in a liquid. The EinsteinSmoluchowski theory suggests the standard Brownian motion Bt N(0; t) as a model for the position of the particle. The Ornstein-Uhlenbeck theory [6] relies upon Newtonian mechanics and suggests that the position of the Brownian particle should be modelled as Xt = R t 0 Vr dr where Vt = e t R t 0 e dBr N(0; 1 2 (1 e 2 t)) is the Brownian velocity solving the Langevin equation: