Derivative formulae for stochastic differential equations driven by Poisson random measures
Derivative formulae for stochastic differential equations driven by Poisson random measures
复制标题
由泊松随机测度驱动的随机微分方程的导数公式
DOI：
10.1016/j.jmaa.2018.02.026
复制
发表时间：
2018-06
影响因子：
1.3
通讯作者：
Hua Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Jiagang Ren;Hua Zhang
本文利用Bouleau和Denis提出的Lent粒子方法建立了随机微分方程关于Poisson点过程的Bismut-Elworthy-Li型导数公式。
We establish some new derivative formulae of Bismut–Elworthy–Li's type for stochastic differential equations with respect to Poisson point processes using the lent particle method created by Bouleau and Denis.
登录
查看更多内容
DOI：
10.1007/978-3-319-25820-1
发表时间：
2015-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Bouleau;L. Denis
通讯作者：
N. Bouleau;L. Denis
DOI：
10.1515/9783110858389
发表时间：
1991-10
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Bouleau;F. Hirsch
通讯作者：
N. Bouleau;F. Hirsch
影响因子：
0.8
作者：
Atsushi Takeuchi
通讯作者：
Atsushi Takeuchi
DOI：
10.1016/j.jfa.2009.03.004
发表时间：
2008-07
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
N. Bouleau;L. Denis
通讯作者：
N. Bouleau;L. Denis
影响因子：
5.6
作者：
Feng-Yu Wang
通讯作者：
Feng-Yu Wang