Generalized Additive Models for Pair-Copula Constructions
Generalized Additive Models for Pair-Copula Constructions
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Pair-Copula 结构的广义加法模型
DOI：
10.1080/10618600.2018.1451338
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发表时间：
2018
影响因子：
2.4
通讯作者：
Nagler
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Vatter;Nagler
配对联结结构是使用二元联结作为构建块的灵活依赖模型。在本文中，我们用广义加性模型扩展它们以允许协变量效应。借鉴传统单变量环境的想法，我们让每个对联参数以参数、半参数或非参数的方式直接依赖于协变量。我们提出了一种通过模拟研究的序贯估计方法，并将其应用于研究四种主要外汇汇率日内收益之间的时变依赖结构。 R 包、重现本文结果的脚本以及其他模拟结果作为补充材料提供。
Pair-copula constructions are flexible dependence models that use bivariate copulas as building blocks. In this article, we extend them with generalized additive models to allow covariates effects. Borrowing ideas from a traditionally univariate context, we let each pair-copula parameter depend directly on the covariates in a parametric, semiparametric, or nonparametric way. We propose a sequential estimation method that we study by simulation, and apply it to investigate the time-varying dependence structure between the intraday returns on four major foreign exchange rates. An R package, scripts reproducing the results in this article, and additional simulation results are provided as supplementary material.
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DOI：
10.1007/978-1-4757-3076-0
发表时间：
1998-10
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
通讯作者：
--
影响因子：
1.6
作者：
Acar, Elif F.;Genest, Christian;Neslehova, Johanna
通讯作者：
Neslehova, Johanna
影响因子：
1.6
作者：
Thibault Vatter;V. Chavez
通讯作者：
V. Chavez
影响因子：
2.2
作者：
N. Klein;T. Kneib
通讯作者：
N. Klein;T. Kneib
DOI：
10.1080/01621459.2016.1180986
发表时间：
2016-12-01
影响因子：
3.7
作者：
Wood, Simon N.;Pya, Natalya;Saefken, Benjamin
通讯作者：
Saefken, Benjamin