Dynamic CVaR with multi-period risk problems
Dynamic CVaR with multi-period risk problems
复制标题
具有多周期风险问题的动态CVaR
DOI：
10.1007/s11424-011-9010-7
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发表时间：
2011-10
影响因子：
2.1
通讯作者：
Hu, Qiying
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Meng, Zhiqing;Jiang, Min;Hu, Qiying
本文研究了多阶段风险管理问题，提出了一种动态风险度量方法。该风险计量为各期间的条件风险价值之和。作者用马尔可夫决策过程对它进行了建模，并导出了它的最优性方程。
This paper studies multi-period risk management problems by presenting a dynamic risk measure. This risk measure is the sum of conditional value-at-risk of each period. The authors model it by Markov decision processes and derive its optimality equation.
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影响因子：
2.7
作者：
F. Andersson;Helmut E. Mausser;D. Rosen;S. Uryasev
通讯作者：
F. Andersson;Helmut E. Mausser;D. Rosen;S. Uryasev
影响因子：
1.6
作者：
Li, D;Ng, WL
通讯作者：
Ng, WL
影响因子：
1.2
作者：
Boda Kang;J. Filar
通讯作者：
Boda Kang;J. Filar
DOI：
10.1007/978-0-387-36951-8
发表时间：
2007-09
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Q. Hu;Wuyi Yue
通讯作者：
Q. Hu;Wuyi Yue
影响因子：
3.2
作者：
V. Chernozhukov;Len Umantsev
通讯作者：
V. Chernozhukov;Len Umantsev