Asymptotics for the partial autocorrelation function of a stationary process
Asymptotics for the partial autocorrelation function of a stationary process
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平稳过程的偏自相关函数的渐近
DOI：
10.1007/bf02788986
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发表时间：
2000
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
A. Inoue
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Inoue
本文的目的是研究平稳过程的偏自相关函数的长时间行为。令{Xn}={Xn：n∈ Z}是一个定义在概率空间（n，F，P）上的真实的零均值弱平稳过程，我们简称它为平稳过程。在本文中，我们假设{Xn}是完全不确定的（见§ 2）。{Xn}的自协方差函数γ（·）定义为γ（n）：= E [XnX 0]（n∈ Z）。
The purpose of this paper is to study the long-time behaviour of the partial autocorrelation function of a stationary process. Let {Xn}={Xn: n∈ Z} be a real, zero-mean, weakly stationary process, defined on a probability space (Ω, F, P), which we shall simply call a stationary process. Throughout this paper, we assume that {Xn} is purely nondeterministic (see § 2). The autocovariance function γ (·) of {Xn} is defined by γ (n):= E [XnX0](n∈ Z).